Riskparitet levererar genom marknadskorrektionen
CIO uppmärksammar i en artikel hur riskparitet klarat sig genom den senaste tidens turbulens
I media
Financial Times uppmärksammar riskparitet
Financial Times uppmärksammade nyligen riskparitet i en riktigt välskriven artikel. Läs gärna mer på FTs hemsida eller ladda ner artikeln här
Delstaten Indianas allmänna pensionsfond ökar i riskparitet
Delstaten Indianas allmänna pensionsfond ökar i riskparitet. Allokeringen finansieras genom att minska i noterade aktier och fastigheter. Portföljen är på ungefär 242 miljarder kronor och målallokeringen till riskparitet blir initialt…
Cliff Asness på AQR kommer fram till att den existerande forskningen på riskparitet underskattar de potentiella fördelarna med metoden
Inlägget är långt, stundtals tekniskt, men knivskarpt och väl värt att läsa.
WARF – en banbrytare inom riskparitet
En banbrytare inom riskparitet är delstaten Wisconsins forskningsstiftelse (WARF). Stiftelsens kapital på cirka 2.6 miljarder us-dollar (cirka 22 miljarder kronor) förvaltas nämligen till 100 % enligt riskparitet. Läs mer här.
Investeringskonsulter rekommenderar riskparitet
Fundfire noterar i en artikel från den 26:e januari 2015 att fler och fler investeringskonsulter börjat rekommendera riskparitet till sina kunder.
Texas Teachers ökar i riskparitet
Delstaten Texas allmänna lärarfond gör som Wisconsin och Ontario – börjar förvalta riskparitet in-house på en större del av portföljen. Efter två års utförliga allokeringsstudier väljer nu ”Texas Teachers” att…
Wai Lee på Neuberger Bermans kvantgrupp adresserar tio vanliga myter om riskparitet…
...som helt enkelt inte stämmer! Läs mer här
Delstaten Texas allmänna lärarfond gör sin första allokering till riskparitet
Delstaten Texas allmänna lärarfond (TRS), som förvaltar drygt 130 miljarder US-dollar (cirka 900 miljarder kronor eller ungefär 4.5 AP-fonder) gör sin första allokering till riskparitet. Den strategiska vikten blir 5…
Riskparitet i en stigande räntemiljö (återbesök hos ett omdebatterat ämne)
I en aktuell artikel visar 1741 hur en naivt konstruerad riskparitetsportfölj sannolikt skulle uppföra sig jämfört med andra alternativ i en kraftigt stigande räntemiljö. Slutsatsen: Inte så tokigt. Och anledningen…